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大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）將于2020年6月10日開展聚丙烯、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯（以下簡稱“三個(gè)化工品”）期權(quán)仿真交易。請(qǐng)各會(huì)員單位及時(shí)做好技術(shù)和業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，積極組織客戶參與，確保三個(gè)化工品期權(quán)仿真交易平穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、仿真交易開戶

在大商所仿真交易環(huán)境已有交易編碼的客戶，可直接參與仿真交易。

二、掛盤合約

首日掛盤期權(quán)對(duì)應(yīng)標(biāo)的合約月份為2020年9月（PP2009、L2009、V2009）、2020年10月（PP2010、L2010、V2010）、2020年11月（PP2011、L2011、V2011）、2020年12月（PP2012、L2012、V2012）、2021年1月（PP2101、L2101、V2101）、2021年2月（PP2102、L2102、V2102）、2021年3月（PP2103、L2103、V2103）、2021年4月（PP2104、L2104、V2104）和2021年5月（PP2105、L2105、V2105），共9個(gè)合約月份。

三、交易指令

提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同。

四、交易時(shí)間

仿真交易時(shí)間為每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，不開展夜盤交易。

五、掛盤基準(zhǔn)價(jià)

根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。

六、行權(quán)與履約

在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對(duì)沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對(duì)沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對(duì)沖平倉”申請(qǐng)。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng)”。

七、持倉限額管理

仿真交易中期權(quán)與標(biāo)的期貨分開限倉，期權(quán)采用固定值限倉。聚丙烯期權(quán)的持倉限額為20000手，線型低密度聚乙烯期權(quán)的持倉限額為10000手，聚氯乙烯期權(quán)的持倉限額為20000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

八、相關(guān)費(fèi)用

注：不區(qū)分期權(quán)的日內(nèi)交易和非日內(nèi)交易。

九、合約詢價(jià)

三個(gè)化工品期權(quán)仿真交易實(shí)行做市商制度。做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約為主力合約系列中臨近且大于等于上一交易日結(jié)算價(jià)的8個(gè)行權(quán)價(jià)格和臨近且小于上一交易日結(jié)算價(jià)的7個(gè)行權(quán)價(jià)格對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)合約和看跌期權(quán)合約。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在持續(xù)報(bào)價(jià)合約以外的所有期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。主力合約系列是指其標(biāo)的期貨合約在近五個(gè)交易日內(nèi)的總成交量在該品種所有期貨合約成交量中排名前二名（若第二名并列，取近月期貨合約）的期權(quán)合約系列。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限為500次。 

特此公告。

     附件：1. 大連商品交易所聚丙烯期貨期權(quán)合約（仿真）

           2. 大連商品交易所線型低密度聚乙烯期貨期權(quán)合約（仿真）

                      3. 大連商品交易所聚氯乙烯期貨期權(quán)合約（仿真）

大連商品交易所

2020年6月8日