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關(guān)于開展聚丙烯、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯期權(quán)仿真交易的公告

發(fā)布時(shí)間:2020-06-08 14:52:40 搜索

大連商品交易所(以下簡稱大商所)將于2020610日開展聚丙烯、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯(以下簡稱三個(gè)化工品)期權(quán)仿真交易。請(qǐng)各會(huì)員單位及時(shí)做好技術(shù)和業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作,積極組織客戶參與,確保三個(gè)化工品期權(quán)仿真交易平穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:

一、仿真交易開戶

在大商所仿真交易環(huán)境已有交易編碼的客戶,可直接參與仿真交易。

二、掛盤合約

首日掛盤期權(quán)對(duì)應(yīng)標(biāo)的合約月份為20209月(PP2009、L2009、V2009)、202010月(PP2010、L2010、V2010)、202011月(PP2011、L2011V2011)、202012月(PP2012L2012、V2012)、20211月(PP2101、L2101V2101)、20212月(PP2102L2102、V2102)、20213月(PP2103、L2103、V2103)、20214月(PP2104、L2104V2104)和20215月(PP2105、L2105、V2105),共9個(gè)合約月份。

三、交易指令

提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令,每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同。

四、交易時(shí)間

仿真交易時(shí)間為每周一至周五上午9:0011:30,下午13:3015:00,不開展夜盤交易。

五、掛盤基準(zhǔn)價(jià)

根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。

六、行權(quán)與履約

在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交行權(quán)、雙向期權(quán)持倉對(duì)沖平倉、行權(quán)后雙向期貨持倉對(duì)沖平倉履約后雙向期貨持倉對(duì)沖平倉申請(qǐng)。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng)。

七、持倉限額管理

仿真交易中期權(quán)與標(biāo)的期貨分開限倉,期權(quán)采用固定值限倉。聚丙烯期權(quán)的持倉限額為20000手,線型低密度聚乙烯期權(quán)的持倉限額為10000手,聚氯乙烯期權(quán)的持倉限額為20000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

八、相關(guān)費(fèi)用

期權(quán)品種

交易手續(xù)費(fèi)

行權(quán)履約費(fèi)

聚丙烯期權(quán)

0.5/

1/

線型低密度聚乙烯期權(quán)

0.5/

1/

聚氯乙烯期權(quán)

0.5/

1/

注:不區(qū)分期權(quán)的日內(nèi)交易和非日內(nèi)交易。

九、合約詢價(jià)

三個(gè)化工品期權(quán)仿真交易實(shí)行做市商制度。做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約為主力合約系列中臨近且大于等于上一交易日結(jié)算價(jià)的8個(gè)行權(quán)價(jià)格和臨近且小于上一交易日結(jié)算價(jià)的7個(gè)行權(quán)價(jià)格對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)合約和看跌期權(quán)合約。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在持續(xù)報(bào)價(jià)合約以外的所有期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。主力合約系列是指其標(biāo)的期貨合約在近五個(gè)交易日內(nèi)的總成交量在該品種所有期貨合約成交量中排名前二名(若第二名并列,取近月期貨合約)的期權(quán)合約系列。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限為500次。 

特此公告。

 

     附件:1. 大連商品交易所聚丙烯期貨期權(quán)合約(仿真)

           2. 大連商品交易所線型低密度聚乙烯期貨期權(quán)合約(仿真)

                      3. 大連商品交易所聚氯乙烯期貨期權(quán)合約(仿真)

 

 

 

大連商品交易所

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