關于在期貨和期權合約對客戶信息量收取申報費的通知
上期發(fā)〔2022〕229號
各會員單位：
為強化監(jiān)管效能，保障市場平穩(wěn)運行，根據(jù)《上海期貨交易所結算細則》第三十七條，上海期貨交易所（以下簡稱上期所）將自2022年8月5日（即8月4日晚連續(xù)交易）起，在期貨和期權合約對客戶超過一定標準的信息量收取申報費。
一、適用對象
1．上期所按照收費公式，對當日在期貨和期權合約上報單、撤單或詢價（僅針對期權）等交易指令筆數(shù)超過一定標準的客戶收取申報費。
2．非期貨公司會員參照客戶執(zhí)行。
3．上期所批準的做市商在做市品種上免收申報費。
二、收費公式
1．客戶在期貨和期權某個合約上的申報費=Σ客戶在該合約上各檔位的信息量 х 相應費率，具體費率標準如下。
報單成交比OTR 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
1筆≤信息量≤4000筆 | 0 | 0 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | A組品種0.25元/筆 B組品種0.01元/筆 | A組品種0.5元/筆 B組品種0.02元/筆 |
8001筆≤信息量≤40000筆 | A組品種1.25元/筆 B組品種0.05元/筆 | A組品種2.5元/筆 B組品種0.1元/筆 |
40001筆≤信息量 | A組品種25元/筆 B組品種1元/筆 | A組品種50元/筆 B組品種2元/筆 |
其中，A組品種包括白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅。B組品種包括線材、鋁期權、黃金期權、銅期權、天然橡膠期權和鋅期權。
信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數(shù)之和。報單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報單筆數(shù)）- 1。有成交的報單筆數(shù)為0時， 視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）產(chǎn)生的報單和撤單筆數(shù)。
2．如相關合約有TAS指令的，TAS指令的信息量和標的合約信息量合并計算。
三、計費說明
1．對于同一客戶在不同會員處的交易編碼，對其全部交易編碼的信息量和有成交的報單筆數(shù)合并計算后按收費公式計收申報費；并根據(jù)該客戶在不同會員處的信息量比例，確定其在相關會員處應付的申報費。
2．具有實際控制關系的相關客戶視為一個客戶計收申報費。
四、收取方式
當日結算時，從相關會員的結算準備金中扣劃申報費。如遇特殊情況無法在當日結算時扣劃申報費的，上期所可在下一交易日結算時扣劃，具體情況另行通知。
五、其他事項
1．為實施上述業(yè)務，會員單位應當在2022年8月4日前完成技術系統(tǒng)升級。具體事宜請與相關技術系統(tǒng)供應商聯(lián)系。
2．根據(jù)《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》第九條的規(guī)定，實施申報費收費的合約上產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。
特此通知。
上海期貨交易所
2022年7月29日
