大連期貨交易所交割品種
品 種 | 最后 交易日 | 交割 結(jié)算價(jià) | |
上 海 | 黃大豆a | 交割月第10個(gè)交易日 | 交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
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黃大豆b | |||
玉米c | |||
豆粕m | |||
豆油y | |||
棕櫚油p | |||
聚乙烯l | |||
聚氯乙烯v | |||
冶金焦炭j | |||
焦煤jm | |||
鐵礦石i | |||
纖維板fb | |||
膠合板bb | |||
聚丙烯pp | |||
玉米淀粉CS | |||
乙二醇EG | 交割月倒數(shù)第4個(gè)交易日 | 交割月最后十個(gè)交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià);若交割月不足十個(gè)交易日,交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià) | |
雞蛋jd |
交割定義:實(shí)物交割是指交易雙方按照合約和規(guī)則的規(guī)定通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)未平倉合約的過程。
客戶的實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會(huì)員辦理,并以會(huì)員名義在交易所進(jìn)行。
委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶的交割應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)辦理,境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)再委托會(huì)員辦理,以會(huì)員名義在交易所進(jìn)行。
個(gè)人客戶持倉和焦炭、焦煤、鐵礦石、黃大豆2號非交割單位整數(shù)倍持倉不得交割。
不能交付或者接收增值稅專用發(fā)票的客戶不允許交割。
大連商品交易所交割可分為:滾動(dòng)交割和一次性交割
滾動(dòng)交割:在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日的前一交易日期間,由持有標(biāo)準(zhǔn)倉單(已凍結(jié)的除外,下同)和交割月單向賣持倉的賣方客戶主動(dòng)提出,并由交易所組織匹配雙方在規(guī)定時(shí)間完成交割的交割方式。
滾動(dòng)交割是指在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日的前一交易日期間,由持有標(biāo)準(zhǔn)倉單(已凍結(jié)的除外,下同)和交割月單向賣持倉的賣方客戶主動(dòng)提出,并由交易所組織匹配雙方在規(guī)定時(shí)間完成交割的交割方式。
黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、乙二醇合約適用滾動(dòng)交割。
滾動(dòng)交割流程的第一日是配對日。
?。ㄒ唬┵u方申報(bào)交割。進(jìn)入交割月后,同時(shí)持有標(biāo)準(zhǔn)倉單和交割月單向賣持倉的客戶可以通過會(huì)員提出交割申請,會(huì)員在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日閉市前,均可向交易所申報(bào)交割。提出交割申請的相應(yīng)持倉和倉單予以凍結(jié),其賣持倉對應(yīng)的交易保證金不再收取。對于黃大豆2號品種,只能以廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單申報(bào)交割。
?。ǘ┵I方申報(bào)意向。持有交割月單向買持倉的買方在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日閉市前可以向交易所申報(bào)交割意向。
配對日閉市后,交易所通過系統(tǒng),按照“申報(bào)意向優(yōu)先、含有建倉時(shí)間最早的持倉優(yōu)先”原則,確定參與配對的買方持倉。
對于選取的買賣雙方,交易所先以倉庫為單位匯總賣方申報(bào)交割的倉單數(shù)量,在買方和倉庫之間按照“最少配對數(shù)”原則進(jìn)行配對,確定買方交割對應(yīng)的倉庫和在該倉庫交割的數(shù)量;再將配好倉庫的買方與申請交割且持有該倉庫倉單的賣方以“最少配對數(shù)”原則進(jìn)行配對,確定交割對應(yīng)的買賣雙方。配對結(jié)果一經(jīng)確定,買賣雙方不得變更。
對于集團(tuán)交割倉庫的標(biāo)準(zhǔn)倉單,以分庫為單位申報(bào)交割意向,進(jìn)行交割配對。
配對日閉市后,買方會(huì)員的配對買持倉的交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款。
配對日閉市后,配對持倉從交割月合約的持倉量中扣除,不再受持倉限額限制?!督桓钔ㄖ獑巍泛团鋵Y(jié)果等滾動(dòng)交割信息隨配對日結(jié)算單通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)送給買賣雙方會(huì)員,會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)一經(jīng)發(fā)送,即視為已經(jīng)送達(dá)。配對結(jié)果等信息通過相關(guān)公共媒體和信息商對社會(huì)公眾發(fā)布。
配對結(jié)果確定后,買方應(yīng)及時(shí)向賣方提供有關(guān)增值稅專用發(fā)票開具內(nèi)容的事項(xiàng),賣方在配對日后7個(gè)交易日內(nèi)將增值稅專用發(fā)票交付買方。
交割增值稅專用發(fā)票由交割的賣方客戶向相對應(yīng)的買方客戶開具,客戶開具的增值稅專用發(fā)票由雙方會(huì)員轉(zhuǎn)交、領(lǐng)取并協(xié)助核實(shí)。
會(huì)員遲交或未提交增值稅專用發(fā)票的,按《大連商品交易所結(jié)算細(xì)則》有關(guān)規(guī)定處理。
配對日后(不含配對日)第2個(gè)交易日為交收日。交收日閉市之前,買方會(huì)員須補(bǔ)齊與其配對交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款,辦理交割手續(xù)。
交收日閉市后,交易所將賣方交割的倉單分配給對應(yīng)的配對買方。
交收日閉市后,交易所將賣方會(huì)員提交的標(biāo)準(zhǔn)倉單交付買方會(huì)員,將貨款的80%付給賣方會(huì)員,余款在賣方會(huì)員提交了增值稅專用發(fā)票后結(jié)清。
滾動(dòng)交割違約是指在規(guī)定期限內(nèi),買方未能如數(shù)解付貨款。構(gòu)成交割違約的,按本細(xì)則第二十四章的有關(guān)規(guī)定處理,其中違約合約價(jià)值按配對日結(jié)算價(jià)計(jì)算,交割違約處理在滾動(dòng)交割的交收日后進(jìn)行。
一次性交割:在合約最后交易日后,交易所組織所有未平倉合約持有者進(jìn)行交割的交割方式。
交易所上市的所有商品期貨合約適用一次性交割
一次性交割在3個(gè)交易日內(nèi)完成,分別為標(biāo)準(zhǔn)倉單提交日、配對日和交收日(最后交割日)。在合約最后交易日后,所有未平倉合約的持有者須以交割履約,同一客戶號買賣持倉相對應(yīng)部分的持倉視為自動(dòng)平倉,不予辦理交割,平倉價(jià)按一次性交割的交割結(jié)算價(jià)計(jì)算。
對于雞蛋、乙二醇以外的品種,一次性交割的交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。對于雞蛋、乙二醇品種,一次性交割的交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約交割月最后十個(gè)交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià);若交割月不足十個(gè)交易日,交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
最后交易日閉市后,交易所將交割月份買持倉的交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款。
一次性交割流程第一日是標(biāo)準(zhǔn)倉單提交日。
最后交易日后第一個(gè)交易日閉市前,賣方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全部標(biāo)準(zhǔn)倉單交到交易所,最后交易日后第一個(gè)交易日閉市后,交易所公布各交割倉庫或分庫交割品種與標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量信息。
一次性交割流程第二日是配對日。
最后交易日后第二個(gè)交易日閉市前,買方可以根據(jù)交易所公布的信息,提出交割意向申報(bào)。買方可以申報(bào)兩個(gè)交割意向,包括第一意向和第二意向。閉市后交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉單時(shí),將保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單按照“境外買方客戶優(yōu)先”、“意向優(yōu)先”原則進(jìn)行分配。其中,意向優(yōu)先性順序?yàn)椋簩θ我毁I方,先考慮其第一意向,第一意向未得到滿足或未全部得到滿足,再考慮其第二意向;對任一交割倉庫,先考慮將該倉庫作為第一意向的買方,若有剩余倉單,再考慮將該倉庫作為第二意向的買方。
配對結(jié)果一經(jīng)確定,買賣雙方不得變更。配對結(jié)果等信息通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)送給買賣雙方會(huì)員,會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)一經(jīng)發(fā)送,即視為已經(jīng)送達(dá)。
一次性交割流程第三日是交收日,即最后交割日(最后交易日后第三個(gè)交易日)。
最后交割日閉市前,買方會(huì)員應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的差額貨款。
最后交割日閉市后,交易所將賣方會(huì)員提交的標(biāo)準(zhǔn)倉單交付買方會(huì)員。各品種貨款、發(fā)票流轉(zhuǎn)等事宜按如下規(guī)定辦理:
(摘自《大連商品交易所交割細(xì)則》)
*以上提供任何關(guān)于交易規(guī)則的信息僅供客戶參考,不構(gòu)成客戶入市依據(jù),所有規(guī)則以交易所網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。